<달러-원 옵션> 헤지용 달러 장기 '콜 옵션' 거래 등장



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 22일 해외 달러-원 옵션시장에서 헤지용으로 보이는 장기의 달러 '콜 옵션' 거래가 등장했다. 이날 부기원 산업은행 옵션팀 과장은 "달러-원 현물의 상승으로 변동성이 오름세를 보이는 가운데 1년, 2년짜리 장기 달러 콜 옵션 매수세가 있었다"며 "이 거래는 장기이기 때문에 헤지 성격이 강하다"고 말했다. 부 과장은 "3개월래 현물이 1천185원선에 도달할 것으로 보는 달러 콜 옵션 거래도 있었다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.5/7.0%, 2개월 7.0/7.35%, 3개월 7.25/7.45%, 6개월 7.75/8.0%, 1년 8.0/8.4%였다가 이날 각각 6.6/7.2%로, 6.85/7.45%로, 7.1/7.6%로, 7.8/8.05%로, 8.0/8.35%로 단기물 위주로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날의 0.4% 정도의 '콜 오버'를 0.5%로 확대했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.9/9.15%에서 이날 9.1/9.3%로 상승했고 25% 델타 R/R는 '풋 오버' 0.35%에서 이날 0.15%로 낮아졌다. liberte@yna.co.kr

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