<달러-원 옵션> 'R/R은 강세지만 변동성은 약세'



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 27일 해외 달러-원 옵션시장에서 25% 델타 리스크리버설(R/R)이 강세를 지속한 반면 변동성은 약세를 보였다. 이에 대해 산업은행 옵션팀 딜러는 "해외 거래자들이 달러-원 현물의 움직임 자체에 대해서는 큰 기대를 하지 않는 반면 방향성은 달러 콜 쪽으로 전망하는 쪽이 늘고 있다"며 "이 때문에 R/R은 강세지만 변동성은 약세"라고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 6.4/7.2%, 2개월 6.65/7.45%, 3개월 6.9/7.5%, 6개월 7.6/8.0%, 1년 7.8/8.35%였다가 이날 각각 6.4/7.0%로, 6.5/7.25%로, 6.9/7.4%로, 7.5/7.8%로, 8.0/8.1%로 소폭 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '콜 오 버' 0.6%를 0.7%로 확대했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 8.9/9.1%에서 9.15/9.45%로 올렸고 25% 델타 R/R는 전주 '풋 오버' 0.15%를 유지했다. liberte@yna.co.kr

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