<달러-원 옵션> 'R/R 강세 속 매수-매도 공방'



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 28일 해외 달러-원 옵션시장에서 25% 델타 리스크리버설(R/R)이 강세를 지속했으나 매수세 뿐 아니라 매도세도 등장해 팽팽한 공방을 벌이고 있다. 이에 대해 산업은행 옵션팀 딜러는 "달러-원 현물의 상승세가 이어지고 있어 옵션 리스크리버설도 강세를 계속하고 있다"며 "하지만 이 선에서는 리스크리버설 매수세와 매도세가 서로 팽팽하게 접전을 벌이고 있다"고 말했다. "달러-엔의 경우 현물의 급등에도 1주일-2주일 옵션의 리스크리버설만 '콜 오버'로 돌아섰을 뿐 1개월물은 여전히 '풋 오버'"라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.4/7.0%, 2개월 6.5/7.25%, 3개월 6.9/7.4%,6개월 7.5/7.8%, 1년 8.0/8.1%였다가 이날 각각 6.7/7.4%로, 6.7/7.4%로, 7.0/7.6%로, 7.6/7.9%로, 8.0/8.3%로 소폭 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '콜 오 버' 0.7%를 0.85%로 확대했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.15/9.45%에서 9.35/9.7%로 올랐고 25% 델타 R/R는 전날 '풋 오버' 0.15%를 유지했다. liberte@yna.co.kr

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