<달러-원 옵션> R/R '콜 오버' 상승 주춤



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 29일 해외 달러-원 옵션시장에서 리스크리버설(R/R) '콜 오버'가 축소돼, 그동안 상승세가 주춤해졌다. 이에 대해 홍지은 산업은행 옵션팀 딜러는 "미국의 2.4분기 GDP 발표를 앞두고 좀 두고보자는 심리가 확산하고 있다"며 "이 때문에 리스크리버설 매수세가 나오고 있지만 콜 오버 레벨이 소폭 하락했다"고 전했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.7/7.4%, 2개월 6.7/7.4%, 3개월 7.0/7.6%, 6개월 7.6/7.9%, 1년 8.0/8.3%였다가 이날 각각 6.6/7.0%로, 6.75/7.25%로, 7.0/7.5%로, 7.6/7.8%로, 7.8/8.15%로 소폭 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '콜 오 버' 0.85%를 0.7%로 줄였다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.35/9.7%에서 9.3/9.6%로 매도쪽이 소폭 내렸고 25% 델타 R/R는 전날 '풋 오버' 0.15%에서 '중립'으로 돌아섰다. liberte@yna.co.kr

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