<달러-원 옵션> 현물 하락으로 변동성 축소



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 2일 해외 달러-원 옵션시장에서 현물의 하락으로 변동성이 축소됐다. 이에 대해 홍지은 산업은행 옵션팀 딜러는 "현물이 하락하면서 옵션 변동성이 축소하고 리스크리버설의 '콜 오버'도 작아졌다"며 "변동성 급락보다 약보합세를 전망하는 세력이 많다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 6.7/7.3%, 2개월 6.75/7.4%, 3개월 7.0/7.6%, 6개월 7.6/7.9%, 1년 7.9/8.2%였다가 이날 각각 6.5/7.0%로, 6.75/7.35%로, 6.9/7.45%로, 7.55/7.9%로, 7.9/8.3%로 소폭 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '콜 오 버' 0.7%에서 0.6%로 내렸다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 9.3/9.65%에서 별로 변동이 없고 25% 델타 R/R는 전주 '풋 오버' 0.05%를 유지했다. liberte@yna.co.kr

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