<달러-원 옵션> 현물 레인지 인식으로 변동성 보합



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 3일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 레인지 인식의 확산으로 보합세를 보였다. 이에 대해 홍지은 산업은행 옵션팀 딜러는 "달러-원 현물이 1천160-1천170 사이에 갇혔다는 인식이 강하다"며 "이 때문에 옵션 변동성이 보합세를 보이고 거래도 극히 미진했다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.5/7.0%, 2개월 6.75/7.35%, 3개월 6.9/7.45%, 6개월 7.55/7.9%, 1년 7.9/8.3%였다가 이날 각각 6.6/7.0%로, 6.7/7.3%로, 6.9/7.4%로, 7.6/7.8%로, 7.9/8.3%로 별다른 변동이 없었다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '콜 오 버' 0.6%에서 0.55%로 내렸다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 9.7/9.9%로 올랐고 25% 델타 R/R는 전날 '풋 오버' 0.05%를 0.4%로 크게 올렸다. liberte@yna.co.kr

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