<달러-원 옵션> 레인지 장세로 변동성 약세지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 6일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 레인지 양상으로 약세를 지속했다. 이에 대해 산업은행 옵션팀 딜러는 "달러-원 현물이 1천160원대를 벗어나지 못하면서 변동성이 약세를 지속하고 있다"며 "다만 변동성이 6%대에 접근하자 일부 변동성 매수세가 등장하기 시작했다"고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.3/7.0%, 2개월 6.5/7.15%, 3개월 6.8/7.6%, 6개월 7.5/7.75%, 1년 7.9/8.2%였다가 이날 각각 6.1/6.6%로, 6.2/7.0%로, 6.7/7.5%로, 7.4/7.8%로, 7.5/8.15%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날의 '콜 오버' 0.57% 수준을 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.0/9.5%에서 8.9/9.15%로 내렸고 25% 델 타 R/R는 전날 '풋 오버' 0.4%를 유지했다. liberte@yna.co.kr

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