<달러-원 옵션> 현물 급락에도 변동성 '무덤덤'



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 9일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물 의 급락에도 별다른 반응을 보이지 않았다. 이에 대해 홍지은 산업은행 옵션팀 딜러는 "달러-엔, 달러-원 현물이 모두 급락했으나 두 통화의 옵션 변동성은 별다른 변동이 없다"며 "이는 현물이 큰 레인지를 벗어나지 않았기 때문인 것 같다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 6.1/6.6%, 2개월 6.2/7.0%, 3개월 6.7/7.5%, 6개월 7.4/7.8%, 1년 7.5/8.15%였다가 이날 각각 6.2/6.7%로, 6.3/6.9%로, 6.6/7.4%로, 7.3/7.9%로, 7.7/8.2%로 별다른 변동이 없다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '콜 오버' 0.57% 수준에서 0.45%로 낮아졌다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 8.9/9.15%에서 9.0/9.4%로 올랐고 25% 델 타 R/R는 전날 '풋 오버' 0.4%를 유지했다. liberte@yna.co.kr

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