<달러-원 옵션> 현물하락 속 변동성 약보합



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 10일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 하락 속에서 약보합세를 보였다. 이에 대해 홍지은 산업은행 옵션팀 딜러는 "1개월물 달러-원 옵션 변동성이 6.2%에서 체결되고 1년물이 7.8%에서 거래됐다"며 "현물이 상승하지 못하면서 변동성 매도 의사가 강한 상태"라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.2/6.7%, 2개월 6.3/6.9%, 3개월 6.6/7.4%, 6개월 7.3/7.9%, 1년 7.7/8.2%였다가 이날 각각 6.1/6.2%로, 6.4/6.7%로, 6.6/7.0%로, 7.4/7.7%로, 7.6/8.0%로 약보합세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '콜 오 버' 0.45%에서 별다른 변동이 없다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.0/9.4%에서 8.5/8.9%로 내렸고 25% 델 타 R/R는 전날 '풋 오버' 0.4%를 유지했다. liberte@yna.co.kr

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