<달러-원 옵션> 변동성 5%대 진입 초읽기



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 11일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현 물의 박스변동으로 약세를 지속했다. 이에 대해 홍지은 산업은행 옵션팀 딜러는 "달러-엔, 달러-원 현물이 모두 기존 박스를 벗어나지 않으면서 각각의 변동성이 하락했다"며 "1개월물의 경우 5%대 진입 가능성을 보이고 있다"고 전했다. 홍 딜러는 "여전히 변동성 매도세가 우위를 보이고 있지만 전날처럼 체결이 자주 되지는 않기 때문에 실제 1개월물이 5%대에서 거래된 것은 아직 없다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.1/6.2%, 2개월 6.4/6.7%, 3개월 6.6/7.0%, 6개월 7.4/7.7%, 1년 7.6/8.0%였다가 이날 각각 5.8/6.2%로, 6.1/6.7%로, 6.5/7.2%로, 7.3/7.7%로, 7.6/7.9%로 약세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '콜 오 버' 0.45%에서 별다른 변동이 없다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.5/8.9%에서 8.2/8.5%로 내렸고 25% 델 타 R/R는 전날 '풋 오버' 0.4%에서 0.32%로 내렸다. liberte@yna.co.kr

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