<달러-원 옵션> 리스크리버설 '콜 오버'강보합



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 13일 해외 달러-원 옵션시장에는 리스크리버설(R/R)이 '콜 오버'쪽으로 소폭 확대됐다. 이에 대해 산업은행 옵션팀 딜러는 "달러-엔 상승세와 콜금리 인하 등으로 달러-원 현물의 상승 분위기가 잡히면서 옵션 R/R이 '콜 오버'쪽으로 강해졌다"며 "하지만 변동성 매도세가 사라졌을 뿐 변동성이 같이 올라주지는 않았다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 5.8/6.5%, 2개월 6.3/6.7%, 3개월 6.6/7.1%, 6개월 7.2/7.7%, 1년 7.5/7.9%였다가 이날 각각 5.8/6.3%로, 6.2/6.7%로, 6.5/7.0%로, 7.1/7.6%로, 7.4/7.8%로 별다른 변화가 없다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '콜 오 버' 0.5%에서 0.55%로 소폭 상승했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.4/8.7%에서 8.45/8.55%로 내렸고 25% 델타 R/R는 전날 '풋 오버' 0.45%를 유지했다. liberte@yna.co.kr

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