<달러-원 옵션> 달러 약세 분위기로 R/R 하락



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 16일 해외 달러-원 옵션시장에는 글로벌 달러 약세 분위기 영향으로 25% 델타 리스크리버설(R/R)이 약세를 나타냈다. 이에 대해 홍지은 산업은행 옵션팀 딜러는 "전주 미무역적자가 안 좋게 나오면서 아시아환시에 글로벌 달러 약세에 대한 기대가 생겨났다"며 "이 때문에 달러-원 옵션의 R/R이 하락했다"고 전했다. 홍 딜러는 "변동성 매도세가 여전히 우위를 보이지만 레벨이 낮기 때문에 체결은 잘 되지 않고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 5.8/6.3%, 2개월 6.2/6.7%, 3개월 6.5/7.0%, 6개월 7.1/7.6%, 1년 7.4/7.8%였다가 이날 각각 5.8/6.3%로, 6.0/6.6%로, 6.4/7.0%로, 7.15/7.5%로, 7.3/7.8%로 중장기물의 약보합세가 지속하고 있다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '콜 오 버' 0.55%를 0.35%로 줄였다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 8.45/8.55%에서 8.5/8.8%로 소폭 올랐고 25% 델타 R/R는 전주의 '풋 오버' 0.45%를 유지했다. liberte@yna.co.kr

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