<달러-원 옵션> 변동성 5%대 안착



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 17일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월물 변동성이 5%대에 안착했다. 이에 대해 홍지은 산업은행 옵션팀 딜러는 "달러-원 현물이 1천155-1천160원 폭에 이틀간 갇히면서 변동성 매도세가 우위"라며 "전날과 달리 5%에서 체결되는 거래가 늘어나고 있다"고 말했다. 홍 딜러는 "하지만 변동성 매수세가 드물어 거래빈도가 잦지는 않다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 5.8/6.3%, 2개월 6.0/6.6%, 3개월 6.4/7.0%, 6개월 7.15/7.5%, 1년 7.3/7.8%였다가 이날 각각 5.6/6.1%로, 5.8/6.6%로, 6.3/6.9%로, 7.0/7.5%로, 7.1/7.6%로 약세를 지속하고 있다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '콜 오 버' 0.35%를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.5/8.8%에서 8.8/9.0%로 소폭 올랐고 2 5% 델타 R/R는 전주의 '풋 오버' 0.45%를 유지했다. liberte@yna.co.kr

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