<달러-원 옵션> 변동성, 반등 없이 약세 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 18일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월물 변동 성이 이번주 내내 약세를 지속하고 있다. 이에 대해 홍지은 산업은행 옵션팀 딜러는 "현물이 1천155-1천160원에서 벗어나지 않으면서 옵션 변동성 매도세가 우위를 보이고 있다"며 "현재로서는 변동성 바닥이 어느 수준일지 가늠하기 어렵다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 5.6/6.1%, 2개월 5.8/6.6%, 3개월 6.3/6.9%, 6개월 7.0/7.5%, 1년 7.1/7.6%였다가 이날 각각 5.5/6.0%로, 5.7/6.5%로, 6.3/6.9%로, 6.9/7.5%로, 7.3/7.5%로 약세를 지속하고 있다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '콜 오 버' 0.35%에서 0.4%로 소폭 변동했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.8/9.0%에서 8.7/8.85%로 내렸고 25% 델타 R/R는 전날 '풋 오버' 0.45%에서 0.6%로 올랐다. liberte@yna.co.kr

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