<달러-원 옵션> R/R '콜 오버' 0.4%→0.2%로 낮춰



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 20일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 현물이 1천155원선 밑으로 떨어진 영향으로 '콜 오버'를 0.4%에서 0.2%로 낮췄다. 이에 대해 홍지은 산업은행 옵션팀 딜러는 "현물이 1천155원선 밑으로 빠지면서 전날 5.3%으로 떨어졌던 변동성이 추가 하락하지 않았다"며 "R/R은 콜 오버 0.2%으로 내려와 체결되면서 1억달러가 거래됐다"고 말했다. 홍 딜러는 "달러-엔 현물 하락이 달러-원 현물과 옵션시장에 영향을 미치고 있지만 정작 달러-엔 옵션은 변화가 미미하다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 5.3/5.7%, 2개월 5.7/6.1%, 3개월 6.2/6.7%, 6개월 6.9/7.3%, 1년 7.1/7.4%였다가 이날 각각 5.5/5.7%로, 5.8/6.1%로, 6.3/6.6%로, 6.9/7.3%로, 7.1/7.4%로 소폭 올라서거나 변동이 없었다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '콜 오 버' 0.4%를 0.2%로 낮췄다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.8/9.0%에서 8.75/9.05%로 내렸고 25% 델 타 R/R는 전날 '풋 오버' 0.65%를 유지했다. liberte@yna.co.kr

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