<달러-원 옵션> 변동성 매수호가 5.0%로 하락



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 24일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월물 변동성 매수호가가 5.0%로까지 하락했다. 이에 대해 홍지윤 산업은행 옵션팀 딜러는 "변동성 매도세가 여전히 우위를 보이면서 변동성 레벨이 하락했다"며 "실제 거래가 이전 저점인 5.3% 수준 밑으로 내려간 것은 아니다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 5.15%/5.65%, 2개월 5.6/6.1%, 3개월 6.15/6.6%, 6개월 6.8/7.2%, 1년 7.1/7.5%였다가 이날 각각 5.0/5.5%로, 5.5/6.2%로, 6.2/6.3%로, 6.8/6.9%로, 7.2/7.3%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '콜 오 버' 0.2%에서 별다른 변동이 없다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.0/9.4%에서 8.9/9.2%로 내렸고 25% 델 타 R/R는 전날 '풋 오버' 0.72%에서 큰 변동이 없다. liberte@yna.co.kr

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