<달러-원 옵션> 변동성 반등..R/R '콜 오버' 확대



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 25일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 반등했고 리스크리버설(R/R) '콜 오버'를 확대했다. 이에 대해 홍지윤 산업은행 옵션팀 딜러는 "지난 며칠간 변동성 매도세가 우위를 보였으나 매수세가 5%대 바닥인식을 바탕으로 매도세와 동등해졌다"며 "R/R도 0.35% 레벨로 올라서서 5천만달러 어치가 거래됐다"고 말했다. 홍 딜러는 "현물 움직임이 아직 뚜렷한 방향을 보여주는 것이 아니기 때문에 옵션시장도 오늘 양상이 추세로 이어질지는 장담할 수 없다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 5.0/5.5%, 2개월 5.5/6.2%, 3개월 6.2/6.3%, 6개월 6.8/6.9%, 1년 7.2/7.3%였다가 이날 각각 5.3/5.7%로, 5.6/6.2%로, 6.4/6.7%로, 7.0/7.3%로, 7.3/7.6%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '콜 오 버' 0.2%에서 0.35%로 올랐다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.9/9.2%에서 9.0/9.3%로 올랐고 25% 델 타 R/R는 전날 '풋 오버' 0.72%에서 0.6%로 내렸다. liberte@yna.co.kr

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