<달러-원 옵션> 전망 혼재로 단기 변동성 거래 활발



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 27일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성 거래가 거래자들의 전망이 엇갈린 영향으로 활발했다. 이에 대해 홍지윤 산업은행 옵션팀 딜러는 "변동성 자체는 전일대비 움직임이 거의 없지만 위.아래 뷰가 혼재하면서 사고파는 거래가 많이 일어났다"고 전했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 5.3/5.8%, 2개월 5.65/6.2%, 3개월 6.45/6.7%, 6개월 6.9/7.3%, 1년 7.2/7.7%였다가 이날 각각 5.3/5.8%로, 5.7/6.3%로, 6.4/6.7%로, 7.0/7.3%로, 7.4/7.7%로 별다른 변동이 없었다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '콜 오 버' 0.35%가 유지됐다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.7/9.0%에서 8.8/9.15%로 올랐고 25% 델 타 R/R는 전날 '풋 오버' 0.6%에서 변동이 없었다. liberte@yna.co.kr

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