<달러-원 옵션> 변동성, 매수 지속으로 하방경직 유지



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 30일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성 매수세의 지속으로 5%대에서 하방경직성을 지속하고 있다. 이에 대해 홍지윤 산업은행 옵션팀 딜러는 "주초부터 현물이 정체되면서 옵션시장에 거래가 별로 없다"며 "다만 변동성 매수세가 꾸준해 변동성이 하락하지는 않고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 5.3/5.8%, 2개월 5.7/6.3%, 3개월 6.4/6.7%, 6개월 7.0/7.3%, 1년 7.4/7.7%였다가 이날 각각 5.3/5.9%로, 6.1/6.4%로, 6.4/6.7%로, 7.0/7.4%로, 7.4/7.7%로 별다른 변동이 없었다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '콜 오 버' 0.35%가 유지됐다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 8.8/9.15%에서 9.1/9.2%로 올랐고 25% 델 타 R/R는 전주 '풋 오버' 0.6%에서 변동이 없었다. liberte@yna.co.kr

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