<달러-원 옵션> 변동성 매수-매도 공방



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 31일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 매수세와 매도세의 공방으로 정체됐다. 이에 대해 홍지윤 산업은행 옵션팀 딜러는 "변동성의 매수와 매도세가 공방을 벌이면서 정체됐다"며 "1개월물은 매수호가와 매도호가의 중간인 5.5%에서 거래가 있었다"고 말했다. 홍 딜러는 "1개월물 25% 델타 리스크리버설의 경우 0.3%에서 거래가 있었다"며 "옵션시장이 지속하는 현물 정체로 좀처럼 움직이지 못하고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 5.3/5.9%, 6.1/6.4%, 6.4/6.7%, 7.0/7.4%, 7.4/7.7%였다가 이날 각각 5.4/5.6%로, 6.15/6.35%로, 6.4/7.0%로, 6.9/7.4%로, 7.5/7.7%로 별다른 변동이 없었다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '콜 오 버' 0.35%에서 0.25%로 낮아졌다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.1/9.2%에서 9.05/9.25%로 소폭 움직였고 25% 델타 R/R는 전날 '풋 오버' 0.6%에서 변동이 없었다. liberte@yna.co.kr

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