<달러-원 옵션> 현물 정체로 변동성 매도 우위



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 2일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성 매도세가 현물의 정체로 강해지고 있다. 이에 대해 홍지윤 산업은행 옵션팀 딜러는 "이전까지 변동성 매수와 매도세가 균형을 이뤘으나 오늘은 매도세가 더 강하다"며 "특히 현물이 전날부터 2원 폭에 갇히면서 단기물 변동성 매도가 대부분을 차지하고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 5.3/5.8%, 2개월 5.9/6.4%, 3개월 6.3/6.8%, 6개월 6.9/7.3%, 1년 7.5/7.7%였다가 이날 각각 5.3/5.5%로, 5.8/6.3%로, 6.3/6.8%로, 7.0/7.2%로, 7.5/7.7%로 크게 변하지 않았다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '콜 오 버' 0.25%에서 별다른 변동이 없다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.05/9.45%에서 8.8/9.2%로 내렸고 25% 델타 R/R는 전날 '풋 오버' 0.6%에서 변동이 없었다. liberte@yna.co.kr

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