<달러-원 옵션> 美고용지표 무시..변동성 매도 강해



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 3일 해외 달러-원 옵션시장이 8월 미국의 비농업부문 고용지표 발표를 앞두고 있음에도 단기물 변동성 매도 우위를 보이고 있다. 이에 대해 산업은행 옵션 딜러는 "1주일, 2주일짜리 변동성 매도세가 강하게 나오고 있다"며 "글로벌 달러 가치에 영향을 줄 미고용지표 발표에도 현물이 박스권을 맴돌것이라는 전망이 강하기 때문"이라고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 5.3/5.5%, 2개월 5.8/6.3%, 3개월 6.3/6.8%, 6개월 7.0/7.2%, 1년 7.5/7.7%였다가 이날 각각 5.25/5.5%로, 5.6/6.3%로, 6.3/6.55%로, 6.8/7.15%로, 7.5/7.7%로 약보합세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '콜 오 버' 0.25%에서 별다른 변동이 없다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.8/9.2%에서 8.7/9.1%로 내렸고 25% 델 타 R/R는 전날 '풋 오버' 0.6%에서 변동이 없었다. liberte@yna.co.kr

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