<달러-원 옵션> 美고용 호조 약효 없어..변동성 약보합



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 6일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 미국 고용지표의 호조로 현물이 상승했음에도 약보합을 보였다. 이에 대해 산업은행 옵션 딜러는 "서울환시가 레인지 장을 계속하면서 변동성 매도세가 우위를 보이자 매수호가만 빠졌다"며 "또 3개월물이 6.4%에서 3천만달러 체결된 것을 빼고 거래가 미진하다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 5.25/5.5%, 2개월 5.6/6.3%, 3개월 6.3/6.55%, 6개월 6.8/7.15%, 1년 7.5/7.7%였다가 이날 각각 5.0/5.5%로, 5.5/6.3%로, 6.35/6.65%로, 6.9/7.25%로, 7.5/7.7%로 약세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '콜 오 버' 0.25%에서 0.3%으로 미미하게 올랐다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 8.7/9.1%에서 8.75/9.0%로 매도쪽이 조금 내렸고 25% 델타 R/R는 전주 '풋 오버' 0.6%에서 0.5%로 약세를 보였다. liberte@yna.co.kr

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