<달러-원 옵션> 변동성 매수호가 4%대 진입





(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 7일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월물 변동성 매수호가가 5%선을 깨고 4%대로 내려섰다. 이에 대해 원홍필 산업은행 옵션팀 과장은 "단기물의 경우 매도세가 여전히 우위를 보이고 있다"며 "이 때문에 변동성 레벨이 자꾸 내려가고 있다"고 말했다. 원 과장은 하지만 "거래는 잘 되지 않고 있다"며 "1년물의 경우 2천만달러 정도의 변동성 거래가 있었다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 5.0/5.5%, 2개월 5.5/6.3%, 3개월 6.35/6.65%, 6개월 6.9/7.25%, 1년 7.5/7.7%였다가 이날 각각 4.9/5.4%로, 5.5/6.1%로, 6.25/6.55%로, 6.8/7.3%로, 7.3/7.7%로 약보합세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '콜 오 버' 0.3%를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.75/9.0%에서 8.5/8.9%로 조금 내렸고 25% 델타 R/R는 전날 '풋 오버' 0.5%에서 변동하지 않았다. liberte@yna.co.kr

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