<달러-원 옵션> 변동성 낮다..'매수 유입'



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 9일 해외 달러-원 옵션시장에 변동성 레벨이 낮자고 인식한 매수세가 유입됐다. 이에 대해 원홍필 산업은행 옵션팀 과장은 "1개월물은 아직 거래가 없지만 2개월물이 5.7%에서 4천만달러 어치 거래가 시장에서 됐다"며 "변동성 수준이 낮다고 보고 매수세가 유입된 것으로 알려졌다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 이날 각각 1개월 4.8/5.3%로, 2개월 5.55/5.8%로, 3개월 6.0/6.4%로, 6개월 6.8/7.3%로, 1년 7.3/7.65%를 나타냈다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 '콜 오버' 0.3%를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 이날 8.45/8.75%를 나타냈고 25% 델타 R/R는 전날 '풋 오버' 0.5%에서 변동하지 않았다. liberte@yna.co.kr

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