<달러-원 옵션> 현물 떨어져도 R/R 무덤덤



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 10일 해외 달러-원 옵션시장의 리스크리버설(R/R)이 현물의 1천145원선 하향테스트에도 무덤덤한 반응이다. 이에 대해 원홍필 산업은행 옵션팀 과장은 "현물이 하락세를 지속하지만 R/R은 콜 오버에서 변동이 없다"며 "이는 참가자들이 여전히 위쪽을 선호한다는 의미"라고 말했다. 원 과장은 "그렇다고 수입업체들이 헤지에 나서지도 않는다"며 "인터뱅크 시장도 주말을 맞아 조용한 데다 업체들 동향이 너무 없다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 각각 1개월 4.8/5.3%, 2개월 5.55/5.8%, 3개월 6.0/6.4%, 6개월 6.8/7.3%, 1년 7.3/7.65%였다가 이날 각각 4.7/5.25%로, 5.55/6.0%로, 5.9/6.15%로, 6.5/7.2%로, 7.35/7.6%로 약보합세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날의 '콜 오버' 0.3%를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.45/8.75%에서 8.6/8.9%로 강보합세를 보였고 25% 델타 R/R는 전날 '풋 오버' 0.5%에서 변동하지 않았다. liberte@yna.co.kr

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