<달러-원 옵션> R/R 약세..변동성 무덤덤



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 13일 해외 달러-원 옵션시장의 리스크리버설(R/R)은 현물 하락으로 '콜 오버' 정도를 줄인 반면 변동성은 별다른 움직임을 보이지 않았다. 이에 대해 원홍필 산업은행 옵션팀 과장은 "현물이 추가 하락했지만 옵션 거래자들은 단순히 하락쪽으로만 기대가 있지 않은 것 같다"며 "R/R이 줄어든 것외에 이렇다할 변동이 없다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 4.7/5.25%, 2개월 5.55/6.0%, 3개월 5.9/6.15%, 6개월 6.5/7.2%, 1년 7.35/7.6%였다가 이날 각각 4.7/5.3%로, 5.4/6.2%로, 5.8/6.4%로, 6.5/6.95%로, 7.1/7.6%로 변동이 거의 없다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주의 '콜 오버' 0.3%에서 0.15%로 낮아졌다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 8.6/8.9%에서 8.65/8.95%로 강보합세를 보 였고 25% 델타 R/R는 전주 '풋 오버' 0.5%에서 0.55%로 소폭 올랐다. liberte@yna.co.kr

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