<달러-원 옵션> 2개월물 변동성 저가매수 유입



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 15일 해외 달러-원 옵션시장에서 2개월물 변동성 저가매수세가 등장했다. 이에 대해 산업은행 옵션팀 딜러는 "뉴욕쪽 거래자가 2개월물 변동성을 3천만달러 정도 매수한 후 추가 매수의사를 보이고 있다"며 "저가인식에 기반한 것 같다"고 말했다. 이 옵션 딜러는 "'콜 오버'쪽인 리스크리버설의 경우도 매수세가 우위"라며 "이것도 레벨이 낮다는 저가매수 성격으로 보인다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 이날 1개월물이 4.7/5.3%, 2개월 5.3/5.8%, 3개월 5.75%/6.3%로, 6개월 6.45/6.95%로, 1년 7.15/7.5%를 나타냈다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 '콜 오버' 0.2%를 나타냈다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 8.45/8.7%, 25% 델타 R/R는 '풋 오버' 0.55%를 보였다. liberte@yna.co.kr

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