<달러-원 옵션> 변동성 약세 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 20일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 약세를 지속하고 있다. 이에 대해 홍지윤 산업은행 옵션팀 딜러는 "2주물 변동성 거래에서 매수호가가 2%대, 매도호가가 3%대에 거래되고 있다"며 "이런 추세라면 1개월물 변동성이 3%대로 진입할 가능성이 있다"고 말했다. 홍 딜러는 "해외 거래자들이 선진7개국(G-7)재무장관 회의 등을 기대하기도 하지만 달러-원 옵션에 대한 영향이 매번 일시적이었다"며 "이런 경험때문에 큰 재료로써 인식하지는 않는다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월물이 4.4/4.9%, 2개월 5.0/5.4%, 3개월 5.5/6.1%, 6개월 6.1/6.7%, 1년 6.85/7.2%였다가 이날 각각 4.3/4.85%로, 4.9/5.5%로, 5.5/6.0%로, 6.1/6.7%로, 6.85/7.15%로 약세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주의 '콜 오버' 0.2%를 이어나갔다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 8.5/9.0%에서 8.1/8.4%로 내렸고 25% 델 타 R/R는 '풋 오버' 0.6%를 그대로 유지했다. liberte@yna.co.kr

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