<달러-원 옵션> 장기물 변동성 매도세 강해



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 21일 해외 달러-원 옵션시장의 장기물 변동성 매도세가 상대적으로 강해지는 양상이다. 홍지윤 산업은행 옵션딜러는 "요즘 초단기물 아니면 장기물 거래가 되는 등 양극화 현상이 나타나고 있다"며 "특히 단기물에 비해 낙폭이 적다는 인식으로 장기물 변동성 매도세가 상대적으로 강하다"고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 4.3/4.85%, 2개월 4.9/5.5%, 3개월 5.5/6.0%, 6개월 6.1/6.7%, 1년 6.85/7.15%였다가 이날 각각 4.25/4.85%로, 4.9/5.5%로, 5.5/6.0%로, 6.1/6.7%로, 6.8/6.9%로 약세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날의 '콜 오버' 0.2%에서 0.25%로 소폭 올랐다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.1/8.4%에서 변동이 없고 25% 델타 R/R는 '풋 오버' 0.6%를 그대로 유지했다. liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>