<달러-원 옵션> 현물 상승으로 '콜 오버' 강보합





(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 23일 해외 달러-원 옵션시장의 25% 델타 리스크리버설(R/R)이 현물의 상승으로 '콜 오버'를 소폭 확대했다. 이날 홍지윤 산업은행 옵션딜러는 "달러-엔 현물의 상승이 달러-엔 옵션 R/R '풋 오버'를 약하게 했다"며 "이 여파로 달러-원의 R/R '콜 오버'가 확대하고 변동성도 늘어났다"고 말했다. 홍 딜러는 하지만 "여전히 달러-원 현물이 박스권을 벗어난 것이 아니기 때문에 거래는 많지 않다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 4.0/4.5%, 2개월 4.6/5.3%, 3개월 5.1/5.6%, 6개월 5.9/6.5%, 1년 6.7/6.85%였다가 이날 각각 4.2/4.5%로, 4.7/5.3%로, 5.1/5.7%로, 5.9/6.5%로, 6.6/6.8%로 단기물 위주로 소폭 반등했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날의 '콜 오버' 0.2%에서 0.3%로 높아졌다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.85/8.15%에서 8.0/8.3%로 올랐고 25% 델 타 R/R는 '풋 오버' 0.6%에서 0.45%로 낮아졌다. liberte@yna.co.kr

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