<달러-원 옵션> 변동성 약세..R/R '콜 오버' 확대



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 24일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 약세를 보이고, 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '콜 오버'를 확대했다. 이날 홍지윤 산업은행 옵션딜러는 "추석연휴를 앞두고 거래가 한산하다"며 "현물이 상승했으나 변동성은 오히려 하락했다"고 말했다. 홍 딜러는 다만 "전날과 마찬가지로 달러-엔 R/R은 '풋 오버'를 축소하고 달러-원의 R/R는 '콜 오버'가 확대했다"며 "그러나 아직 큰 변화라고 보기에는 무리"라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 4.2/4.5%, 2개월 4.7/5.3%, 3개월 5.1/5.7%, 6개월 5.9/6.5%, 1년 6.6/6.8%였다가 이날 각각 3.9/4.5%로, 4.4/5.2%로, 4.8/5.6%로, 5.8/6.3%로, 6.4/6.7%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날의 '콜 오버' 0.3%에서 0.4%로 높아졌다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.0/8.3%에서 8.2/8.4%로 올랐고 25% 델 타 R/R는 '풋 오버' 0.45%에서 0.35%로 낮아졌다. liberte@yna.co.kr

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