<달러-원 옵션> 전주대비 변동성 급등, R/R '콜 오버' 확대



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 30일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 추석연휴 동안 급등했고 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '콜 오버'를 크게 확대했다. 이날 산업은행 옵션딜러는 "3일 동안 국제유가 불안으로 역외시장에서 달러-원이 급등한 영향이 해외 달러-원 옵션시장에 큰 변화를 불러왔다"며 "현재도 달러-원 현물의 상승에 민감한 상태"라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 3.9/4.5%, 2개월 4.4/5.2%, 3개월 4.8/5.6%, 6개월 5.8/6.3%, 1년 6.4/6.7%였다가 이날 각각 5.3/5.7%로, 5.65/5.8%로, 5.8/6.1%로, 6.1/6.7%로, 6.8/7.1%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주의 '콜 오버' 0.4%에서 0.8%로 높아졌다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 8.2/8.4%에서 9.3/8.7%로 올랐고 25% 델 타 R/R는 '풋 오버' 0.35%에서 0.2%로 낮아졌다. liberte@yna.co.kr

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