<달러-원 옵션> 현물하락으로 변동성 하락



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 1일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 선진7개국(G7)회의를 앞두고 하락한 현물의 영향으로 약세를 보였다. 이날 홍지윤 산업은행 옵션딜러는 "G7에서 아시아통화 절상압력이 가중할 것이라는 기대가 달러-엔을 비롯한 여러 아시아통화들의 절상을 이끌었다"며 "이 때문에 추석연휴 간 급등했던 변동성이 약세를 보이고 리스크리버설 '콜 오버'가 축소했다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 5.3/5.7%, 2개월 5.65/5.8%, 3개월 5.8/6.1%, 6개월 6.1/6.7%, 1년 6.8/7.1%였다가 이날 각각 5.1/5.3%로, 5.5/5.6%로, 5.7/6.3%로, 6.0/6.7%로, 6.6/7.1%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날의 '콜 오버' 0.8%에서 0.6%로 낮아졌다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.3/8.7%에서 8.8/9.0%로 올랐고 25% 델 타 R/R는 '풋 오버' 0.2%에서 0.55%로 높아졌다. liberte@yna.co.kr

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