<달러-원 옵션> 콜인하 기대감으로 변동성 낙폭 제한



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 6일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 콜 금리인하 기대감으로 추가 낙폭확대에 나서지 못하고 있다. 홍지윤 산업은행 옵션딜러는 "변동성이 매도우위로 전일대비 레벨을 낮췄다"며 "그나마 콜금리 인하가 될 경우 현물이 급변동할 수 있다는 기대감으로 변동성 낙폭이 제한받는 상황"이라고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 4.5/4.7%, 2개월 4.7/5.2%, 3개월 5.0/5.4%, 6개월 5.8/6.4%, 1년 6.2/6.8%였다가 이날 각각 4.25/4.4%로, 4.6/5.1%로, 4.95/5.35%로, 5.8/6.3%로, 6.3/6.7%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '콜 오 버' 0.5%에서 0.6%로 상승했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.2/8.4%에서 7.8/8.1%로 내렸고 25% 델타 R/R는 '풋 오버' 0.5%에서 정체됐다. liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>