<달러-원 옵션> 거래자들, 콜동결로 'R/R'에 무관심



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 7일 해외 달러-원 옵션시장에 콜금리 동결로 다시 현물의 박스장 지속 전망이 강해졌다. 홍지윤 산업은행 옵션딜러는 "콜금리가 동결되면서 변동성 매도세가 우위를 나타내는 등 현물에 대한 박스인식이 지속하고 있다"며 "특히 현물의 방향성을 나타내는 리스크리버설(R/R)에 대해서 거래자들이 관심조차 안 보이고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 4.25/4.4%, 2개월 4.6/5.1%, 3개월 4.95/5.35%, 6개월 5.8/6.3%, 1년 6.3/6.7%였다가 이날 각각 4.5/4.7%로, 4.6/5.3%로, 5.1/5.4%로, 5.8/6.3%로, 6.2/6.6%로 소폭 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '콜 오 버' 0.6%에서 변동이 없다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.8/8.1%에서 7.9/8.1%로 움직였고 25% 델타 R/R는 '풋 오버' 0.5%에서 0.45%로 낮아졌다. liberte@yna.co.kr

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