<달러-원 옵션> 변동성 4%대에 하방경직 보여



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 8일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월물 변동성이 4%대에서 하방경직성을 보이고 있다. 홍지윤 산업은행 옵션딜러는 "변동성이 여전히 매도우위를 보이고 있으나 매수세가 없어 체결은 잘 되지 않는다"며 "1개월 변동성이 4%대에서 하방경직성을 보이고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 4.5/4.7%, 2개월 4.6/5.3%, 3개월 5.1/5.4%, 6개월 5.8/6.3%, 1년 6.2/6.6%였다가 이날 각각 4.4/4.6%로, 4.7/5.4%로, 5.0/5.5%로, 5.7/6.3%로, 6.2/6.7%로 크게 변동하지 않았다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '콜 오 버' 0.6%에서 변동이 없다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.9/8.1%에서 8.2/8.5%로 상승했고 25% 델 타 R/R는 '풋 오버' 0.45%를 유지했다. liberte@yna.co.kr

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