<달러-원 옵션> 단기물 변동성 매도 우위



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 11일 해외 달러-원 옵션시장에 1개월 이내의 변동성 매도세가 강하게 나오고 있다. 홍지윤 산업은행 옵션딜러는 "전주까지 1개월 변동성이 4%대에서 반등하는 기미였지만 이번주 들어서 그렇지 못하다"며 "이는 이날 달러-엔 급락에도 달러-원 현물이 여전히 박스권에 머물렀기 때문"이라고 설명했다. 이 때문에 1개월 이하 기간물의 변동성 매도세가 강하게 나왔다고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 4.4/4.6%, 2개월 4.7/5.4%, 3개월 5.0/5.5%, 6개월 5.7/6.3%, 1년 6.2/6.7%였다가 이날 각각 4.25/4.6%로, 4.6/5.1%로, 5.1/5.3%로, 5.7/6.3%로, 6.2/6.6%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '콜 오 버' 0.6%에서 0.5%로 소폭 내렸다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 8.2/8.5%에서 8.3/8.5%로 움직였고 25% 델 타 R/R는 '풋 오버' 0.45%를 유지했다. liberte@yna.co.kr

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