<달러-원 옵션> 변동성 연저점 수준 도달



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 18일 해외 달러-원 옵션시장에 1개월 변동성이 연저점 수준에 도달했다. 홍지윤 산업은행 옵션딜러는 "변동성이 연저점에 육박하면서 거래가 잘 되지 않는다"며 "업체들이나 은행들 모두 어쩔 줄 모르고 있다"고 말했다. 홍 딜러는 "일부에서는 현물의 하락 가능성을 더 높이 보고 있는 것 같다"며 "이럴 경우 현물이 추가 하락한다면 변동성이 커질 여지가 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 1개월 3.7/4.4%, 2개월 4.3/4.6%, 3개월 4.6/5.2%, 6개월 5.3/5.8%, 1년 5.9/6.3%를 기록했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 '콜 오버' 0.5%를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 8.15/8.45%였고 25% 델타 R/R는 '풋 오버' 0.7%를 나타냈다. liberte@yna.co.kr

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