<달러-원 옵션> 변동성 추가 하락 주춤





(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 20일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월 변동성 의 추가 하락을 막는 매수세가 등장했다. 홍지윤 산업은행 옵션딜러는 "변동성이 바닥에 도달했다는 인식으로 매수세가 나오고 있다"며 "하지만 매도세가 만만치 않아 양쪽 간 공방이 치열하다"고 말했다. 홍 딜러는 "수출입 업체들도 환율의 양방향을 모두 헤지하고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 3.8/3.9%, 2개월 4.1/4.5%, 3개월 4.5/5.0%, 6개월 5.3/5.9%, 1년 5.8/6.4%였다가 이날 각각 3.7/4.0%로, 4.1/4.6%로, 4.5/5.1%로, 5.3/5.9%로, 6.0/6.2%로 별다른 변동이 없다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날의 '콜 오버' 0.5%를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.95/8.15%에서 8.3/8.5%로 올랐고 25% 델타 R/R는 '풋 오버' 0.7%에서 0.95%로 확대됐다. liberte@yna.co.kr

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