<달러-원 옵션> 수출업체들 매도헤지 욕구





(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 21일 수출업체들이 달러-원 옵션시장에서 매도헤지에 나서려는 양상이다. 홍지윤 산업은행 옵션딜러는 "달러-엔 108엔선 마저 깨지면서 수출업체들의 매도헤지를 위한 옵션 문의가 많다"며 "반면 인터뱅크 거래자들은 정체장이 지속되면서 거의 거래에 나서지 않고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 3.7/4.0%, 2개월 4.1/4.6%, 3개월 4.5/5.1%, 6개월 5.3/5.9%, 1년 6.0/6.2%였다가 이날 각각 3.7/4.2%로, 4.1/4.7%로, 4.8/5.2%로, 5.5/5.7%로, 6.0/6.2%로 별다른 변동이 없다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날의 '콜 오버' 0.5%를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.3/8.5%에서 8.1/8.3%로 내렸고 25% 델 타 R/R는 '풋 오버' 0.95%에서 0.85%로 내렸다. liberte@yna.co.kr

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