<달러-원 옵션> 현물 따라 변동성 상승 후 주춤



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 25일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 급락 여파로 상승했으나 현물의 추가 하락이 막히자 마찬가지로 더 오르지 못하고 있다. 홍지윤 산업은행 옵션딜러는 "현물이 1천135원선을 깨고 내리지 못한다면 옵션 변동성 상승폭이 줄어들 여지가 있다"며 "현재 상승했던 호가가 다시 하락하는 양상"이라고 말했다. 홍 딜러는 "달러-원 리스크리버설의 경우 한때 중립으로까지 갔다가 현재는 약간 '콜 오버'를 회복한 상태"라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 1개월 4.2/5.0%, 2개월 4.5/5.1%, 3개월 5.0/5.7%, 6개월 5.6/6.3%, 1년 6.1/6.7%였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 '콜 오버' 0.3%를 나타냈다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 8.9/9.2%였고 25% 델타 R/R는 '풋 오버' 1.2%를 보였다. liberte@yna.co.kr

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