<달러-원 옵션> 변동성 상승 주춤



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 26일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성 상승세가 주춤해졌다. 홍지윤 산업은행 옵션딜러는 "3%대였던 시기 보다는 현물의 변동성이 커졌지만 여전히 고점매도세가 강하다"며 "달러-원의 방향을 아래쪽으로 보는 시각은 많지만 변동성이 더 커질 것을 기대하는 거래자는 많지 않은 셈"이라고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 4.2/5.0%, 2개월 4.5/5.1%, 3개월 5.0/5.7%, 6개월 5.6/6.3%, 1년 6.1/6.7%였다가 이날 각각 4.3/4.9%로, 4.6/5.1%로, 5.0/5.5%로, 5.5/6.1%로, 6.1/6.7%로 큰 변동이 없다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 '콜 오버' 0. 3%에서 0.2%로 낮아졌다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.9/9.2%에서 9.3/9.6%로 높아졌고 25% 델타 R/R는 '풋 오버' 전날 1.2%에서 1.35%로 높아졌다. liberte@yna.co.kr

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