<달러-원 옵션> '풋 오버' 확대 양상



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 28일 해외 달러-원 옵션시장의 리스크리버설(R/R) '풋 오버'와 변동성이 동반 확대양상을 보였다. 홍지윤 산업은행 옵션딜러는 "전날부터 리스크리버설이 '풋 오버'로 전환한 후 꾸준히 지속하고 있고 변동성도 확대 양상을 보이고 있다"고 전했다. 홍 딜러는 "3개월물까지 R/R이 '풋 오버'로 전환될 가능성이 크다"며 "다만 변동성은 일부 매도세가 등장해 상승폭을 제한하고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 1개월 5.2/5.4%, 2개월 5.4/5.5%, 3개월 5.5/6.0%, 6개월 5.7/6.4%, 1년 6.4/6.9%였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 '풋 오버'0.1/0.4%를 기록했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 9.4/9.8%였고, 25% 델타 R/R는 '풋 오버' 1.4%를 나타냈다. liberte@yna.co.kr

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