<달러-원 옵션> 中금리인상으로 변동성.R/R 확대 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 29일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성과 리스크리버설(R/R) '풋 오버'가 같이 확대하고 있다. 외국계은행의 한 딜러는 "중국금리 인상 소식이 위앤화 절상에 대한 기대를 다시 북돋우고 있다"며 "이 때문에 현물의 하락쪽 기대가 커지고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "특히 해외 은행들의 '풋 옵션'의 숏 포지션 커버 수요가 증가하고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 5.2/5.4%, 2개월 5.4/5.5%, 3개월 5.5/6.0%, 6개월 5.7/6.4%, 1년 6.4/6.9%였다가 이날 각각 5.9/6.3%로, 5.9/6.4%로, 6.0/6.5%로, 6.1/6.8%로, 6.8/7.4%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오버' 0.1/0.4%에서 0.3/0.6%로 확대됐다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.4/9.8%에서 9.9/10.1%로 올랐고, 25% 델타 R/R는 전날 '풋 오버' 1.4%에서 1.8%로 상승했다. liberte@yna.co.kr

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