<달러-원 옵션> 수입업체 헤지 거래 등장



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 2일 해외 달러-원 옵션시장에 수입업체의 헤지성 거래문의가 등장했다. 홍지윤 산업은행 옵션딜러는 "수출업체들의 매도헤지 거래가 일반적이지만 수입업체들의 헤지거래도 등장하고 있다"며 "다만 거래는 많지 않은 편"이라고 말했다. 홍 딜러는 "달러-원 현물 1천115원선 돌파가 되면 변동성 매수세가 다시 들어올 여지가 있지만 현재로서는 매도세가 강하다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.1/6.4%, 2개월 6.1/6.5%, 3개월 6.1/6.9%, 6개월 6.3/7.2%, 1년 6.7/7.5%였다가 이날 각각 5.9/6.4%로, 5.9/6.4%로, 6.0/6.5%로, 6.3/7.1%로, 6.7/7.4%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.5/0.8%에서 0.3/0.7%로 내렸다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.5/9.8%에서 9.3/9.5%로 내렸고, 25% 델 타 R/R도 전날 '풋 오버' 1.7%에서 1.5%로 내렸다.

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