<달러-원 옵션> 변동성 6%대에서 공방



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 3일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 6%대에서 공방을 벌이고 있다. 외국계은행의 한 딜러는 "현물의 추가 하락을 기대하는 쪽은 변동성을 매수하고 이쯤에서 현물이 숨고르기에 나설 것으로 기대하는 세력은 매도에 나서고 있다"며 "이 때문에 변동성이 6%대에서 팽팽한 긴장상태를 보이고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "현 수준에서 변동성이 더 커지려면 현물이 적어도 1천115원선을 깨고 내려야 할 것"이라고 내다봤다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 5.9/6.4%, 2개월 5.9/6.4%, 3개월 6.0/6.5%, 6개월 6.3/7.1%, 1년 6.7/7.4%였다가 이날 각각 6.0/6.8%로, 6.0/6.8%로, 6.2/6.8%로, 6.3/7.1%로, 6.7/7.4%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.3/0.7% 그대로 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.3/9.5%에서 9.35/9.5%로 거의 변하지 않았고, 25% 델타 R/R도 전날 '풋 오버' 1.5%에서 1.45%로 큰 변동이 없었다. liberte@yna.co.kr

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