<달러-원 옵션> 이틀째 변동성 6%대 공방 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 4일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 부시 재선 후 변화를 보이지 않고 6%대 에서 이틀째 공방을 벌이고 있다. 외국계은행의 한 딜러는 "부시 재선 후 달러-엔 현물에 거의 변화가 없다"며 "이 때문에 달러-원 옵션 변동성이 6%대에서 공방을 지속하고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "또 달러-원 현물이 달러-엔 보다는 활발하게 움직이지만 변동성 4%대에서 변동성 매입초과 포지션을 가진 세력들이 차익실현에 나서는 영향도 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.0/6.8%, 2개월 6.0/6.8%, 3개월 6.2/6.8%, 6개월 6.3/7.1%로, 1년 6.7/7.4%였다가 이날 각각 6.0/6.6%로, 6.0/6.6%로, 6.3/6.7%로, 6.4/7.1%로, 6.9/7.5%로 거의 움직임이 없었다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.3/0.7%에서 0.5/0.8%로 상승했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.35/9.5%에서 8.9/9.1%로 내렸고, 25% 델타 R/R도 전날 '풋 오버' 1.45%에서 1.4%로 낮아졌다. liberte@yna.co.kr

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