<달러-원 옵션> 변동성, '롱 포지션' 해소돼야 추가 상승 가능



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 5일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 6%대에 갇혔다. 외국계은행의 한 딜러는 "6%대에서 매물소화 과정을 거쳐야 변동성 추가 상승이 가능할 것"이라며 "매수세가 지속하고 있지만 매도호가가 잘 물러나지 않는 양상"이라고 말했다. 이 딜러는 "단 아직 장기 리스크리버설(R/R)의 '풋 오버' 정도가 크지 않다"며 "과거 글로벌 달러 약세가 진행됐을 당시는 1년 R/R이 1%선을 넘어섰다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.0/6.6%, 2개월 6.0/6.6%, 3개월 6.3/6.7%, 6개월 6.4/7.1%, 1년 6.9/7.5%였다가 이날 각각 6.3/6.8%로, 6.3/6.8%로, 6.3/7.0%로, 6.5/7.0%로, 7.0/7.5%로 거의 움직임이 없었다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.5/0.8%에서 0.4/0.9%로 변동했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.9/9.1%에서 변함이 없고, 25% 델타 R/R도 전날 '풋 오버' 1.4%에서 변화가 없었다. liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>