<달러-원 옵션> 변동성 매도, 1,100원선 임박으로 한발 빼



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 8일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 매수세가 꾸준하게 지속하는 가운데 매도세는 한발 물러서는 모습을 보이며 거래가 한산한 편이다. 홍지윤 산업은행 옵션딜러는 "외환당국의 스무딩 오퍼레이션이 계속하고 있어 변동성이 전체적으로 잘 커지지 않고 있다"며 "또 저가매수세는 지속하고 있지만 매도세력이 호가를 빼고 1천100원선 붕괴를 기다리고 있는 것도 거래가 잘 체결되지 않는 이유"라고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 6.3/6.8%, 2개월 6.3/6.8%, 3개월 6.3/7.0%, 6개월 6.5/7.0%, 1년 7.0/7.5%였다가 이날 각각 6.25/7.1%로, 6.2/7.1%로, 6.3/7.2%로, 6.5/7.3%로, 6.7/7.6%로 매도호가가 후퇴했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '풋 오 버' 0.4/0.9%에서 큰 변동이 없다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 8.9/9.1%에서 9.3/9.6%로 확대했고 25% 델타 R/R도 전날 '풋 오버' 1.4%에서 변화가 없었다. liberte@yna.co.kr

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